5-4. 최적의 k 구하고 나만의 전략 구현하기

우선 함수로 만들고 잘 작동하는지 새코드를 만들어서 적어보았다.

잘 작동이 됬고, 이제 k값을 반복문으로 넣어서 뭐가 최적인지 찾아볼꺼다.

우선 아래 사진과 같이 작성하고 살펴보자면

0.4 부터 0.6 까지 0.01씩 값을 올릴꺼다. 라는 것이 된다.

 

이렇게 k 값을 돌려주고 이제 print안에 get_return 함수를 넣어보자.

이렇게 값이 나오는데 우리가 일일히 눈으로 확인하기 어렵기 때문에 수익률을 표로 보고 값 크기대로 정렬해서 제일 큰 값인 첫번째 값만 꺼내오게 하면 된다.

우선 doc로 k 와 return을 만들어 거기에 각각 값을 넣어주고, df.append 해서 값들을 차곡차곡 넣어준뒤

sort해서 정렬을 해주면 아래 사진과 같이 나온다.

제일 위를 확인하면 k가 0.40 일때가 가장 큰것을 확인할 수 있다.

 

종목코드를 여러개 가지고 하면 어떤 종목의 어떤 k 가 가장 적합한지 알 수 있다.

변동성 돌파 전략이 가장 잘통하는 종목을 알 수 도 있다는거다.

 

 

이번엔 월요일에사서 금요일에 팔아보자.

수익률이 얼마나 나오는지 확인해 볼 수 있다.

월요일 장이 열리면 사고 금요일 장이 열리면 파는것을 다음에 이어서 하겠다.